无处遁形的AI监管新时代

文：诗与星空(ID: SingingUnderStars)            
    证监会官网发布的一份行政处罚决定书显示，证监会对时任柏堡龙副董事长、总经理陈娜娜，杨杰、郑慧操纵“柏堡龙”违法违规行为进行了立案调查、审理，证监会决定对陈娜娜、杨杰、郑慧共同操纵证券市场的行为，处以300万元罚款，其中对陈娜娜罚款150万元，对杨杰罚款120万元，对郑慧罚款30万元。         
    该决定书有几个细节，非常有意思。         
    经证监会调查，陈娜娜通过柏堡龙控制“陈某君”等9个银行账户，向杨杰、郑慧控制的“郭某樱”等9个银行账户支付8300万元，共同操纵“柏堡龙”。为实施操纵行为，杨杰、郑慧使用“曹某凤”等92个证券账户(以下简称账户组)进行证券交易。         
    2018年7月6日至2019年5月31日，杨杰等人控制使用账户组，集中资金优势、持股优势，连续交易、对倒“柏堡龙”，多次以盘中拉抬、尾市拉抬等手段影响股票交易价格和交易量，造成期间内“柏堡龙”股价明显异常，构成操纵证券市场。         
    经测算，账户组亏损1234.96万元。         
    其中，靠内部消息炒股炒到亏损，也是醉了。可见，基于消息的投资模式并不靠谱。投资还是要用知识，看基本面。         
    星空君最关注的一点，是这92个账户。         
    陈娜娜（柏堡龙总经理）及其代理人提出了几点异议，最核心的一点，《事先告知书》所列证券账户组的资金大部分并未通过案涉所列银行账户，资金来源也全部与申辩人无关，认定由申辩人提供资金给杨杰、郑慧用于操纵“柏堡龙”属于事实认定错误。         
    看到这里，星空君微微一笑。         
    犯罪分子低估了证监会的高科技手段。         
    现在AI很流行吧？早在2018年，证监会就开始用AI结合大数据进行监管了。         
    2018年，证监会成立了一个证监会科技监管专家咨询委员会。共有16名专家成员，分别是：         
    李国杰 中国科学院计算技术研究所首席科学家、中国工程院院士         
    梅　宏 北京理工大学副校长、中国科学院院士
    孙国峰 中国人民银行金融研究所所长         
    廖　理 清华大学五道口金融学院常务副院长         
    王建民 清华大学软件学院院长         
    杜小勇 中国人民大学理工学科建设处处长，数据工程与知识工程教育部重点实验室主任         
    周　涛 电子科技大学大数据研究中心主任         
    马少平 清华大学教授，清华-天工智能计算研究所常务副院长         
    周志华 南京大学AI学院院长、机器学习与数据挖掘研究所所长         
    唐　杰 清华大学计算机系软件研究院知识工程研究室副教授         
    陈生强 北京京东金融科技控股有限公司首席执行官         
    李　津 蚂蚁金服集团全球技术合作与发展部总经理         
    廖亚滨 国信证券股份有限公司副总裁、首席工程师         
    余　凯 北京地平线机器人技术研发有限公司首席执行官         
    黄澄清 中国互联网协会副理事长         
    陈利人 乌镇智库首席科学家         
    这里面的每一个专家，单独拎出来都是业界响当当的角色。         
    他们坐在一起，能搞出什么东西？         
    到了2020年，证监会悄然成立了一个局：科技监管局。         
    首任局长是姚前。担任证监会科技监管局局长前，姚前历任央行数字货币研究所所长、中证登总经理。他参与编写了《数字货币初探》《数字货币研究前沿》《数字货币经济分析》《中国区块链发展报告（2018）》《中国区块链发展报告（2019）》《读懂 Libra》等著作。         
    证监会曾经公开表态：证监会将密切关注市场动态、密切关注账户联动、密切关注异常交易，依法依规严肃查处操纵市场和内幕交易等行为；依托交易所大数据监控技术，加强异常交易账户信息、违法线索综合分析研判，提升全链条打击的精准度，加大对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为的打击力度。         
    划重点，账户联动。         
    其实，证监会早就依托大数据监控技术，搭建好了分析模型，能够自动识别陈娜娜这种操纵行为。         
    你以为神不知鬼不觉的时候，大数据早把相关联动账户的动作分析的一清二楚。         
    由于比较低调，我们很难得知证监会的大数据监管具体功能和推动进度。但从一些新闻公告中，能了解到只言片语。         
    星空君查到一条新闻：证监会在2022年年中会议上指出，聚焦业务与科技融合，推动监管大数据仓库建设取得突破性进展。         
    这里的重点是：大数据仓库建设，突破性进展。         
    大数据分两个维度，一个是投资者，一个是上市公司。         
    在上市公司这个维度，大数据的威力也非常惊人。大家用惯了企查查这类民品，其实证监会用的专用工具，更为强大。         
    2018年的时候，证监会启动了上市公司、拟上市公司、私募公司画像系统的建设。         
    据报道，该项目紧贴一线监管需求，集成历年监管数据和技术资源，利用关联分析、大数据等技术，主动识别公司相关的特征与风险，进而为公司监管提供智能辅助。当公司出现财务指标异常、业绩变脸、股价异常波动、人员大幅变动等情形时，企业画像能及时识别并提示风险。企业画像还能够穿透识别关系图谱，让关联关系“无所遁形”。         
    到了2023年3月，一则公开招标的信息显示，这个系统升级了，叫新一代公司画像系统（企业科技评价和知识图谱算法技术服务及软件）。         
    可以想象，随着大模型的流行，大数据监管平台极有可能很快接入国产大模型，能够更加精准的对违规行为进行识别。让所谓的股神、妖股无处藏身，把A股建设成为和中国经济地位相符合的开放的国际资本市场。
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